Des « Faits » apparemment évidents – Précautions statistiques à propos des BRIC (en l’honneur de Igor Birman)

L’utilisation des données quantitatives et de statistiques pour estimer une situation incertaine est indispensable, mais elle comporte de nombreux risques: une estimation peut devenir tellement familière qu’elle devient un fait admis par tous, des sources apparemment distinctes peuvent en fait s’appuyer sur la même source, etc. Ces biais contribuent ainsi activement aux surprises stratégiques, une situation définie comme « la réalisation soudaine qu’on a opéré sur la base d’hypothèses erronées qui se traduit par l’incapacité d’anticiper une menace grave sur ses intérêts vitaux. »

Vers la fin des années 80, par exemple, les experts américains de la CIA « savaient » que le PIB soviétique était de 2.500 milliards de dollars, soit environ 52% du PIB américain. Comment? Leurs modèles informatiques le leur indiquait.  Ces modèles étaient basés, entre autres choses, sur une hypothèse de parité de pouvoir d’achat (PPA) exprimée Rouble-Dollar. Les soviétologues occidentaux, de leur côté, « savaient » également que le PIB soviétique était de 2.500 milliards de dollars, ce qui renforçait la crédibilité du chiffre. Comment? Ils s’appuyaient sur une source qui faisait autorité… la CIA.

Au début des années 90 cependant, il est devenu évident que la communauté américaine du renseignement avait surestimé le PIB soviétique d’environ… 1.000 milliards –  le PIB soviétique était plutôt proche de 1.600 milliards.  Est-ce une différence si importante que cela en pratique? En fait oui, et pour la raison suivante: entre autres choses, le PIB soviétique était le dénominateur utilisé par les occidentaux pour estimer le poids que faisait peser le budget de la défense sur l’économie soviétique. Lorsque la CIA, par exemple, estimait que la dépense militaire en représentait entre 11 et 15%, c’est bien le PIB qui était au dénominateur. Simple division. Ce chiffre était déjà considérable par rapport aux standards occidentaux généralement autour de 5%. Mais si l’on réajustait significativement ce PIB à la baisse, ce pourcentage augmentait considérablement. Dès lors il ne faisait aucun doute que l’effort militaire épuisait l’économie soviétique, et donc que le régime ne pouvait pas tenir très longtemps à ce rythme, ce que la suite a prouvé.

Le modèle de la CIA a débuté avec des hypothèses fausses sur la décote à appliquer au PIB en raison de la mauvaise qualité des produits soviétiques, et ne les a jamais révisés. Pour que la PPA fonctionne, il faut que les biens soient réellement comparables. Les mystères de la PPA ont ainsi permis à la CIA, dans son World Fact Book en 1987, d’estimer un PIB par habitant pour l’Allemagne de l’Est suéprieur à celui de… l’Allemagne de l’Ouest. La preuve évidente du contraire fournie par n’importe qui passant une après-midi à Berlin-Est était considérée comme anecdotique et non scientifique.

Il y a eu cependant des Cassandre, et notamment l’économiste Igor Birman, décédé le 6 avril dernier, qui ont mis en doute ces estimations, mais ils ont été largement ignorés par la communauté du renseignement américain, car ils étaient suspects à deux titres: d’une part c’étaient souvent des émigrés russes et donc le renseignement américain ne leur faisait pas confiance car il les voyait comme des aigris et/ou des agents doubles, et d’autre part, en minimisant le danger soviétique, ils semblaient faire le jeu de l’URSS pour que l’Occident « baisse la garde. » Jean-François Revel, dans son ouvrage « Comment les démocraties finissent » paru en 1983, moque ainsi la « naïveté » du Président Giscard d’Estaing qui aimait à dire, dès les années 70, que l’économie de l’URSS n’impressionnait plus personne.

Ce n’est pas pour dire qu’estimer les forces réelles de l’empire soviétique était chose aisée, car le régime était très secret. On se rappelle sans doute qu’il n’existait pas de carte du pays accessible aux civils. Même ceux à l’intérieur du système avaient du mal à comprendre l’économie (Demandez à Gorbatchev). Mais cela illustre combien des hypothèses fausses, jamais remises en question, ainsi que des chiffres sur lesquels on base tout un raisonnement sans chercher à les compléter par d’autres observations, qualitatives par exemples, peuvent avoir des conséquences sérieuses et conduire à des surprises stratégiques: jusqu’au bout, l’occident aura du mal à accepter l’idée que l’URSS s’effondrait. L’ouvrage de Jean-François Revel cité plus haut, et le mouvement néo-conservateur en général, correspondent à une remobilisation face à la menace soviétique au moment précis où cet empire vit ses dernières années.

Pourquoi est-ce que cette histoire est-elle importante aujourd’hui? Parce qu’elle suggère une certaine prudence à propos des BRIC, ce groupe d’économies émergentes comprenant le Brésil, la Russie, l’Inde et la Chine et dont de nombreux économistes prédisent l’ascension continue dans les prochaines années, sur la base notamment d’une approche d’extrapolation. C’est précisément le cas à propos de la Chine: savoir si oui ou non ce pays va dominer l’économie mondiale est un sujet important, mais complexe et qui occupe nombre d’économistes et de politiques. On peut aborder le sujet avec deux statistiques très simples. D’abord, on commencera par noter que les économies BRIC sont habituellement évaluées avec… la PPA. Ensuite, on peut regarder les statistiques d’urbanisation.

Un « fait » admis par tout le monde, y compris par les experts (voir par exemple l’article de François Bourguignon, directeur de la Paris School of Economics dans Les Echos) est que l’une des sources de croissance de la Chine est son urbanisation continue. Ceci parce que les fermes sont moins productives que les usines. Il y a donc une réserve de productivité forte. C’est en tout cas ce que prétendent également beaucoup d’experts chinois, qui basent leur optimisme sur cette réserve.

Effectivement, si l’on se réfère aux statistiques des Nations Unies, on voit que la Chine y est décrite comme urbaine à 47% , tandis que le chiffre est de 82% pour les Etats-Unis et 74% pour l’Allemagne. Ces chiffres tendent donc à confirmer la thèse généralement admise d’une forte réserve de main d’œuvre.

Oui, sauf que la question est de savoir comment est défini la notion de population urbaine. Et là, surprise: en lisant les statistiques en détail, on observe que l’ONU s’appuie sur les définitions propres à chaque pays. Oui, vous avez bien lu, l’ONU n’a PAS de définition unique de la population urbaine. Ma maîtresse d’école aurait dit qu’on compare des pommes et des oranges. Or la définition chinoise d’une ville correspond à 1.500 habitants au km2, tandis que la définition américaine ou allemande correspond à… 400 habitants au km2, ce qui est le cas de la plupart des pays développés. La conclusion qui s’impose est la suivante: la Chine est BEAUCOUP plus urbanisée que les chiffres de l’ONU ne le laissent penser. L’argument de la réserve tombe, et donc il est fort possible que la Chine connaisse bien des tensions très fortes en matière de main d’oeuvre, entraînant des hausses de salaires mettant en danger sa position d’atelier du monde à relativement court terme.

En conclusion, les erreurs passées de la CIA avec la PPA, ou les subtilités des statistiques de l’ONU aujourd’hui, devraient donner à réfléchir à tous ceux qui pensent, ou prétendent, connaître et comprendre les BRIC. Ou comment d’ailleurs ne pas rappeler l’épisode des « sub-primes » qui a lui aussi révélé une erreur massive d’appréciation d’une situation basée sur de mauvais indicateurs et une mauvaise compréhension des phénomènes? Heureusement, certains observateurs regardent d’autres chiffres, plus anodins en apparence, que ceux publiés par l’ONU ou le gouvernement chinois. Ainsi George Magnus, un économiste, met fortement en question la solidité de la croissance chinoise dans « Uprising« , un livre très documenté, en étudiant la structure de sa dette (beaucoup plus importante qu’on ne le dit habituellement). Bruce Nussbaum quant à lui s’est intéressé à la forte augmentation des achats immobiliers aux Etats-Unis et au Canada par les élites chinoises, et il se demande pourquoi celles-ci « semblent se préparer à l’exil ». Lorsque vous considérerez les termes du débat, gardez en mémoire que si l’analyse de l’URSS, le plus grand projet de recherche en sciences sociales dans l’histoire de l’humanité, a pu surévaluer le PIB de l’objet principal de son étude de 40% pendant des décennies, pourquoi les « Économistes en Chef » des banques, qui sont en réalité leurs principaux vendeurs, feraient mieux avec la Chine aujourd’hui?